七禾网对话光环出资王辅中:量化买卖必定要实盘试一试
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七禾网对话光环出资王辅中:量化买卖必定要实盘试一试

最新高手视频! 七禾网 时刻:2016-07-06 11:42:47 来历:七禾网

七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研讨之用,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资危险丛生,愿七禾网用户理性慎重。


王辅中

在北京光环出资担任公司软硬件渠道的研制,参加拟定买卖方案并担任履行。

本科就读于我国科大,研讨生就读于清华大学,从前上任于朗讯科技贝尔实验室,爱立信等闻名外企,参加多个大型项目的研制,并与多名世界级的技能专家深度协作,在软件开发的技能深度和广度方面有深沉的堆集。

2007年开端进入股市,结合自己的技能专长,专攻量化买卖。

2010年股指明升备用网址推出今后,国内量化买卖开端起步,第一时刻投入到股指明升备用网址的量化买卖研讨中,专职研制依据国内明升备用网址商场的量化买卖软件和战略。

2015年,所办理的“光环一号量化m88.com”取得2015七禾基金奖-量化单项奖。


精彩语录:

我感觉股指明升备用网址的推出以来量化买卖开展越来越快,最大改变便是从本来的半自动变成了全自动,从本来依据K线开展到依据tick和托付等工作的买卖,在速度和精度上都有实质的进步。

跟着参加量化买卖的人越来越多,买卖的难度的确是越来越大了。

传统技能剖析一般依据K线方针,而量化买卖一般都要依据tick盘口等数据。

量化买卖处理的数据至少要比传统技能剖析多两个数量级。

我觉得量化买卖的门槛挺高的。

作为入门的话,我觉得可以先挑一个自己能掌握的量化买卖渠道,学习一些现已完结的经典买卖战略,然后再参加一些自己对商场的了解进行修正和完善,通过具体的剖析测验今后,再用小规划的资金实盘运转查验。

量化买卖必定要实盘试一试,许多问题不实战查验是发现不了的。

只需做好了风控方案和买卖方案,而且严厉依照方案履行,要被商场筛选也是不简单的。

咱们首要做多种类多战略的买卖,通过不同种类和不同战略的差异性来到达危险对冲而收益叠加的作用,然后进步收益危险比。

一般把危险操控在10%以内,在前期没有赢利的时分,咱们会把危险操控在5%左右,这样即便碰到意外状况,也可以确保本金回撤不会超越10%。

一个用于实盘的战略阅历研制、测验、改善完善、模仿和小规划实盘查验,最终到正式买卖,这个流程大约需求2-3个月左右。

就盈余的可能性来说,我觉得趋势、震动、套利都是可以获利的,仅仅他们的特色差异比较大,习气的行情阶段不一样。

产品明升备用网址的热络买卖应该还会持续下去。

关于未来咱们不进行猜测,当行情走出来的时分,出资时机天然就来了。

产品明升备用网址方面首要买卖最活泼的种类,例如螺纹钢、豆粕、菜粕之类的。

在产品明升备用网址上,咱们也是选用多种战略一同买卖,份额上以趋势战略为主,震动和其他类型的的战略做弥补。

产品战略和股指战略的首要差异便是持仓时刻更长。

我从一位十分资深的技能专家那里学到一个小习气,把自己处理过的问题都用文字记载下来。

出资是一个长间隔跑的进程,把成绩做好,尽量让每一个客户满足是咱们团队放在第一位的方针。



七禾网1、王总您好,感谢您和七禾网进行深化对话。您从前上任于朗讯科技贝尔实验室、爱立信等闻名外企,这些作业阅历对您的量化买卖是否有协助?


王辅中:在外企进行研制作业的阅历对我进行量化买卖有很大的协助。我结业后就进入朗讯的贝尔实验室作业,那里有十分深沉的研制阅历以及完善的研制流程,我亲自体会到高质量的产品是怎样通过流程规范来确保高质量完结。尤其是公司多年的研制实践沉淀下来一批世界级的技能专家,与他们的协作,对自己的才干有极大的进步。形象最深的一次,我碰到一个十分重要又扎手的问题,领导让我赶快处理,我下班后一向干,感觉不睡觉也完结不了,所以比及12点今后,在美国的作业时刻向总部的专家讨教,成果对方一步一步的教我,只花了一刻钟的功夫就把首要的问题处理了。这件工作给我很大的震慑,一个资深专家和一般工程师在功率上的差异可能是几个数量级。跟着阅历的堆集,我也成了一个老鸟,开端教导一些新搭档。有次年终总结的时分,领导对我说,有个新搭档向他反映,和我协作今后才知道什么叫做专业,其时我还挺快乐的,自己总算从菜鸟生长为专家了。再后来我和合伙人一同研制量化买卖的战略,对方有很丰厚的买卖阅历,可是不会写程序,提出各种思路让我来帮他用程序验证,当我把具体的计算成果告知他的时分,他也不断感叹计算机的强壮,假如没有程序的协助,许多成果他一辈子也无法人工计算出来的。



七禾网2、国内量化买卖通过几年的开展,现在现已被广阔私募组织和出资者运用,作为量化买卖的先行者,您是怎样看待国内量化买卖的开展? 您觉得最大的改变是什么?


王辅中:我本来是做技能的,买卖仅仅业余的喜好,没想到后来把这个当成了工作。所以不敢称量化买卖的先行者,只能算是研讨时刻比较长吧。我从2006年末开端研讨明升体育88量化买卖,那时分可以用飞狐、通达信之类的软件写几个方针或许选股公式就能成为高手了,这样的状况持续了好几年,直到2010年股指明升备用网址推出今后,显着感觉到国内量化买卖范畴开展加快了,我感觉开展前景较好,所以转行做量化买卖渠道的研制。那时市面上的软件现已可以完结全自动的买卖了,可是回测大都依据K线,不能依据tick进行,测验速度较慢,成果也不太准确。咱们依据上期技能的CTP渠道进行研制,开发依据tick数据的回测和买卖渠道,在其时仍是比较先进的。到了2011年的时分,市面上依据tick数据的量化买卖渠道就开端呈现了,不过自主开发专属买卖渠道的私募组织依然不多。形象比较深的便是,保管服务器到一个闻名明升备用网址公司的机房,技能人员帮我装备网络的时分还不娴熟,有些技能问题我在网络上重复查资料并讨教服务器厂商的工程师,费了好大劲才完结。现在的量化买卖,保管买卖服务器依据tick数据进行买卖现已很往常了。保管服务器的时分,机房的工程师都表明很娴熟,装备没问题。我感觉股指明升备用网址的推出以来量化买卖开展越来越快,最大改变便是从本来的半自动变成了全自动,从本来依据K线开展到依据tick和托付等工作的买卖,在速度和精度上都有实质的进步。



七禾网3、假如参加量化买卖的人越来越多,买卖会不会越来越难做?


王辅中:跟着参加量化买卖的人越来越多,买卖的难度的确是越来越大了。曾经要找一个获利的战略比较简单,现在难度大了许多。应对这样的状况,咱们首要从两个方面加以改善,便是战略的深度和广度:一方面研讨和改善已有的战略,使其更习气当时的商场;另一方面开发新的战略、捕捉新的出资时机。



七禾网4、就您看来,量化买卖跟传统的技能剖析有什么差异?


王辅中:这个问题不同的人观念不同比较大,由于咱们在量化上的做法各不相同。我觉得量化买卖与传统的技能剖析比较大的差异应该是在数据量上。传统技能剖析一般依据K线方针,而量化买卖一般都要依据tick盘口等数据,即便最小周期的一分钟K线,也包括120个tick数据,考虑到盘口和订单数据,那数据量就更大了。所以我觉得量化买卖处理的数据至少要比传统技能剖析多两个数量级,这个数量上的间隔仍是挺大的。传统的技能剖析可以通过人工调查来进行,量化买卖的数据量太大,就必须凭借计算机来进行剖析。



七禾网5、假如一般出资者要参加量化买卖,您觉得该怎样体系地学习量化买卖?


王辅中:老实说我觉得量化买卖的门槛挺高的,一般出资者业余做买卖,在人力物力上的投入难以确保。作为入门的话,我觉得可以先挑一个自己能掌握的量化买卖渠道,学习一些现已完结的经典买卖战略,然后再参加一些自己对商场的了解进行修正和完善,通过具体的剖析测验今后,再用小规划的资金实盘运转查验。量化买卖必定要实盘试一试,许多问题不实战查验是发现不了的。买卖初期不免要交一些膏火,所以要操控好买卖规划,防止大的丢失。跟着理论和实战阅历的堆集,找到一些不错的获利办法今后再逐步加大买卖的规划。



七禾网6、现已在参加量化买卖的出资者,应做到哪些方面,才干不会被商场筛选?


王辅中:我觉得最重要的是要做好风控方案和买卖方案,买卖前要对自己的危险有一个比较具体的测验和估量,操控危险的状况下参加买卖,有了赢利再逐步扩展头寸,假如碰到较大的回撤就要依照风控方案采纳相应的办法,下降头寸或许暂停买卖。我觉得只需做好了风控方案和买卖方案,而且严厉依照方案履行,要被商场筛选也是不简单的。



七禾网7、一套完好的量化买卖体系应该包括开仓条件、平仓条件、头寸办理和危险操控。请问您的体系在开仓、平仓、头寸办理和危险操控是怎样规划的?


王辅中:咱们首要做多种类多战略的买卖,通过不同种类和不同战略的差异性来到达危险对冲而收益叠加的作用,然后进步收益危险比。不同的种类有不同的特性,需求选用不同的战略,每个战略依照自己的逻辑进行开平仓,在买卖的时分不同战略是彼此独立的。咱们的头寸办理首要是由风控方案来决议的。咱们一般把危险操控在10%以内,在前期没有赢利的时分,咱们会把危险操控在5%左右,这样即便碰到意外状况,也可以确保本金回撤不会超越10%。依据当时可以接受的回撤金额,再决议买卖的头寸规划,确保危险在可控的范围内。当买卖有必定的赢利今后,再逐步加大头寸。遇到晦气状况,危险显着超出预期的时分,咱们也会自动的下降头寸然后操控危险。



七禾网8、量化买卖中战略是十分重要的,您是怎样规划开发战略的?


王辅中:开发战略首先是由买卖员提出一个大致的思路,然后程序员协作进行各式各样的剖析和计算,买卖员和程序员一同对成果进行剖析和研讨,针对研讨的成果不断进行细化和调整,最终逐步完善构成一个完好的战略。



七禾网9、战略大约需求通过多长时刻的研制、测验、探索、完善后再投入到实盘中?


王辅中:一般一个战略从提出思想到完结代码大约需求2周左右的时刻。有的战略完结今后发现测验成果不太好,间隔咱们的规范还比较远,就只能暂时放置。有的战略通过测验今后,发现作用比较好,有潜力,咱们就需求做更具体的测验,测验更多的办法进行改善和完善,假如通过进一步的改善和完善,可以到达实战的规范,就要进行模仿盘的买卖,模仿买卖2周左右,比较稳定了再进行小规划的实盘买卖,实盘买卖2周左右没问题了,就可以放入候选战略池了,在恰当的时分正式放入实盘买卖。大致来说,一个用于实盘的战略阅历研制、测验、改善完善、模仿和小规划实盘查验,最终到正式买卖,这个流程大约需求2-3个月左右。


职责编辑:张文慧
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